시스템리스크

□ 시스템리스크

ㅇ 시계열 차원 : 시간경과에 따른 “금융시스템과 실물경제 간 상호 증폭과정”, 즉 금융시스템의 경기순응성에서 발생하는 시스템리스크
- 경기대응 완충자본, 경기대응적 RP 증거금 또는 할인율 조정, 지급준비금 부과, LTV‧DTI‧LTI 규제, 동태적 대손충당금 등

ㅇ 횡단면 차원 : 어떤 시점에서 군집행동이나 구성의 오류 등에 기인하는 “금융시스템 내 리스크의 분배상태 여하”에 따라 발생하는 시스템 리스크
- 금융기관 상호 거액 익스포저 제한, 중앙거래당사자를 통하지 않은 장외 파생상품거래에 대한 규제자본 인상, 시스템리스크 초래 정도에 따른 예금보험료 차등 부과, 시스템적 중요 은행의 자기매매거래 금지(볼커룰), 지급‧청산‧결제시스템 등 금융시장 인프라 개선 등